def on_bulkdatafeed(self, isSync, bd, ab): p1 = 'USDJPY' instrument_p1 = bd[p1]['instrument'] timestamp_p1 = bd[p1]['timestamp'] lastPrice_p1 = bd[p1]['lastPrice'] p2 = 'EURUSD' instrument_p2 = bd[p2]['instrument'] timestamp_p2 = bd[p2]['timestamp'] lastPrice_p2 = bd[p2]['lastPrice'] isAllDataBarSync = isSync NAV = ab['NAV']
Original Posted by - b'admin':基本的に、システムでは 2 つのデータ フィード機能がサポートされています。
- on_marketdatafeed は市場データを 1 つずつストリーミングします。 ティックレベルのバックテストに適しています。
- on_bulkdatafeed を使用すると、最新のデータ イメージをすべて同時に取得できます。 ペア取引などの複数商品戦略に適しています。
システムはイベント ストリーム構造で設計されています。 on_bulkdatafeed は、新しいデータが更新されるとトリガーされます。isSync=True の場合、「bd」内のすべてのインストゥルメントのタイムスタンプが同じ時間フレームに更新されることを意味します。たとえば、米国株と暗号通貨を含むマルチアセット取引戦略があるとします。 暗号通貨は 24 時間年中無休で取引できるため、米国市場が閉まっているときでも、on_bulkdatafeed からデータ更新を取得することができ、この場合「isSync」は False と表示されます。 ただし、受け取った米国のデータは、米国市場が閉まる前の最後のデータスナップにすぎません。
