안녕하세요, 여러분! 고주파 거래 전략을 개발하고 싶습니다. 주문서 모델링에 대한 아이디어가 있으신가요? 시장에서 일반적으로 사용되는 다른 고주파 거래 전략에는 어떤 것들이 있는지 궁금합니다.
주문서 모델링을 위해 다음을 탐색할 수 있습니다:
- 연속 시간 마르코프 체인: 가격 수준 및 주문량의 변화를 포함하여 주문서의 다양한 상태 간 전이를 모델링하는 데 유용합니다.
- 대기열 모델: 주문서를 통한 주문 흐름을 분석하는 데 사용되며, 주문을 대기열의 엔티티로 취급합니다. 대기 시간 및 주문 실행을 이해하는 데 유용할 수 있습니다.
- 호크스 프로세스: 주문 도착의 클러스터링을 모델링하는 자기 흥분 프로세스의 일종으로, 과거 사건이 미래 활동에 미치는 영향을 캡처합니다.
- 에이전트 기반 모델링 (ABM): 다양한 시장 참여자 간의 상호작용을 시뮬레이션하여 개별 행동을 지배하는 간단한 규칙에서 복잡한 주문서 동역학이 발생하도록 합니다.
Original Posted by - Zoro:주문서 모델링을 위해 다음을 탐색할 수 있습니다:
- 연속 시간 마르코프 체인: 가격 수준 및 주문량의 변화를 포함하여 주문서의 다양한 상태 간 전이를 모델링하는 데 유용합니다.
- 대기열 모델: 주문서를 통한 주문 흐름을 분석하는 데 사용되며, 주문을 대기열의 엔티티로 취급합니다. 대기 시간 및 주문 실행을 이해하는 데 유용할 수 있습니다.
- 호크스 프로세스: 주문 도착의 클러스터링을 모델링하는 자기 흥분 프로세스의 일종으로, 과거 사건이 미래 활동에 미치는 영향을 캡처합니다.
- 에이전트 기반 모델링 (ABM): 다양한 시장 참여자 간의 상호작용을 시뮬레이션하여 개별 행동을 지배하는 간단한 규칙에서 복잡한 주문서 동역학이 발생하도록 합니다.
시장에 사용되는 일반적인 고빈도 거래 전략 몇 가지를 참고하시기 바랍니다:
- 시장 조성 전략: 현재 시장 가격 주위에 매수 및 매도 리밋 주문을 배치하여 유동성을 제공하며, 매도-매수 스프레드로 이익을 얻습니다.
- 차익 거래: 서로 다른 거래소나 시장 간의 가격 차이를 이용합니다.
- 이벤트 기반 전략: 뉴스나 시장 이벤트(실적 발표, 경제 보고서)를 기반으로 합니다
